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Risikomanagement

Das Risikomanagement ist ein wichtiger Bestandteil des umfassenden Investmentkonzepts der APK Vorsorgekasse, welches gemäß § 30 BMSVG (Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz) unter Wahrung aller Interessen der Anwartschaftsberechtigten sowie unter besonderer Berücksichtigung von Sicherheit, Rentabilität, Liquidität und Diversifikation der Vermögenswerte durchgeführt wird. Das Risikomanagement überprüft dabei laufend die Einhaltung der gesetzlichen Veranlagungsvorschriften sowie die vom Aufsichtsrat genehmigten Veranlagungsbestimmungen.

Das Risikomanagement ist eine zentrale und organisatorisch unabhängige Stelle in der APK Vorsorgekasse, die direkt dem Vorstand unterstellt ist.

Die Aufgaben des Risikomanagements sind die Koordinierung, Standardisierung, Durchführung und laufende Kontrolle des Risikomanagementprozesses. Dieser umfasst die Risikopolitik, Risikoanalyse, Risikobewertung, Risikosteuerung, Risikoüberwachung sowie Risikodokumentation und Risikokommunikation und orientiert sich bei der Auswahl der Risikomanagementmethoden an dem jeweils aktuellen Stand der Technik und Wissenschaft.

Ziel des Risikomanagements in der APK Vorsorgekasse ist das frühzeitige Erkennen, Quantifizieren und Steuern von Risiken der Vermögensveranlagung, dazu zählen unter anderem folgende Risikoarten:

  • Marktrisiken
  • Zinsrisiken
  • Kreditrisiken einschließlich Länder- und Emittentenrisiken
  • Währungsrisiken
  • Liquiditätsrisiken
  • Operationelle und technologische Risiken
  • Risikokonzentrationen

Das frühzeitige Erkennen, Vermeiden bzw. Beheben potentieller prozessualer Gefahren sowohl operationeller als auch technologischer Natur sowie die systematische und strukturierte Überwachung sämtlicher externer Risiken definieren die Zielsetzungen des Risikomanagements in der APK Vorsorgekasse.